Como desenvolver um sistema de negociação rentável Saiba como desenvolver um sistema de negociação rentável - Criando sistemas de negociação Proftibale Eu tenho trabalhado no mercado de especulações de mercado e educação de comércio de mercado por cerca de 20 anos. Enquanto Futures e Forex sempre foram os principais mercados em que troco e administro contas, eu também passei muito tempo trocando opções de ações também. Meu caminho começou no chão do Chicago Mercantile Exchange, muito antes de o cliente de varejo médio ter acesso à negociação on-line. Após o tempo no balcão, eu deixei e segui uma carreira comercial dos limites amigáveis de casa. Naquela época, eu estava confrontado com dados e gráficos de negociação instáveis na melhor das hipóteses e a tarefa de telefonar para pedidos para uma mesa de comércio. Escusado será dizer que a mudança e o crescimento têm sido explosivos nesta indústria desde os meus primeiros dias. O nascimento dos sistemas de comércio Os avanços na tecnologia têm sido a força motriz por trás da mudança e do crescimento. Um dos muitos destinatários de uma tecnologia mais rápida e mais forte é o comércio de sistemas, pois os computadores de alta velocidade agora ajudam os comerciantes de varejo e institucionais a desenvolver sistemas de negociação, números críticos e testar testar resultados comerciais reais e hipotéticos em segundos. No mundo do gerenciamento de dinheiro profissional, eu vi muitos sistemas de negociação. Ironicamente, a maioria não parece funcionar e daquelas que fazem, normalmente trabalham um pouco e depois falham. Estando no lado da educação da indústria também, vi várias centenas de sistemas automatizados, só posso dizer que eu vi menos do que uma mão cheia realmente produz um lucro consistente ano após ano. Muitas vezes eu recebo e-mails de pessoas que leram um artigo que escrevi que gostaria de compartilhar uma estratégia de negociação automatizada comigo. Eles estão enviando isso para ajudá-los a revisá-lo e talvez melhorá-lo. Os comerciantes me enviarão de volta provados relatórios de desempenho hipotéticos dessas estratégias que sugerem que eles têm o santo graal dos sistemas de negociação. A maioria destes mostrará 80 negócios vencedores ou melhores e lucros enormes. Na maioria das vezes no entanto, quando eles dão o próximo passo e trocam o sistema com dinheiro real, eles perdem e perdem rapidamente. Com avanços explosivos em tecnologia e informações de mercado, por que o sistema de negociação é tão difícil para a maioria de quem tenta isso. É uma razão muito simples para discutir mais tarde. Neste artigo, vou me concentrar no fundamento de um sistema de negociação rentável, oferecer ferramentas e regras específicas de um sistema lucrativo e expor as armadilhas perigosas que levam à falha na negociação do sistema. O aspecto mais importante do desenvolvimento de um sistema de negociação rentável Muitas mudanças e crescimento ocorreram devido à tecnologia, há um componente para a negociação que não mudou um pouco e é assim que o comerciante consistentemente lucrativo obtém lucros de recompensa consistentes de baixo risco. A chave para uma estratégia de negociação adequada tudo se resume à base dessa estratégia. Para ter a base adequada, você deve ter uma sólida compreensão de como os mercados funcionam e por que o preço se move como faz. Se você tem uma falha em seu processo de pensamento, você pode ter certeza de que isso irá resultar em resultados comerciais ruins. A realidade é que os mercados não são mais do que pura oferta e demanda no trabalho, os seres humanos que reagem à relação de demanda de oferta contínua dentro de um determinado mercado. Só isso, em última análise, determina o preço. A oportunidade surge quando esse relacionamento simples e direto está fora de equilíbrio. Quando tratamos os mercados pelo que realmente são, e olhamos para eles na perspectiva de uma relação de procura de oferta contínua, a identificação de boas oportunidades comerciais não é tão difícil de uma tarefa. Os especuladores de mercado que entendem esse conceito simples e o que essa oportunidade se parece em um gráfico de preços geralmente derivam seus rendimentos de especuladores de mercado que não. Em outras palavras, aqueles que sabem são pagos por aqueles que não sabem. Whos no outro lado do seu comércio Se queremos um sistema comercial consistentemente rentável, é melhor ter a certeza de que a pessoa do outro lado de nossos negócios cometa um erro. Nosso sistema deveria ser um especialista em encontrar um comerciante novato ou estava com problemas. Não precisamos conhecer a pessoa exata do outro lado do nosso comércio, só precisamos saber se eles são um comerciante consistentemente lucrativo ou um comerciante perdedor consistente, e o gráfico nos dará a maioria dessas informações. Vamos enfrentá-lo, quando se trata de gráficos e análises técnicas, a maioria dos comerciantes ativos usa indicadores. Embora muitas pessoas, incluindo eu próprio, muitas vezes tenham batido os indicadores, eles são realmente uma ferramenta fina quando usada corretamente para sistemas de negociação automatizados ou semi-automáticos. O problema é que as pessoas tendem a tomar todos os sinais de compra e venda que produzem indicadores e esta é a última coisa que você quer fazer. Aqueles que tomam cada sinal de compra e venda de um indicador, provavelmente perderão o capital comercial rápido. Não é que os indicadores estão fazendo algo errado. Eles sempre produzirão o que estão programados. A chave para os comerciantes é usá-los em conjunto com a análise de tendências adequada e a base adequada com base nas leis de oferta e demanda. Um dos benefícios para o uso de indicadores técnicos e osciladores é o caminho certo é que eles permitem que você negocie com base em um conjunto de regras mecânicas. Permite usar uma única média móvel e estocásticos na nossa tentativa de usar indicadores em nosso sistema de negociação para encontrar o comerciante perdedor consistente com o qual negociar. No gráfico é uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Para começar, devemos avaliar a tendência dos preços neste mercado. Para esta tarefa, uso uma média móvel de 50 períodos. Observe que a inclinação da média móvel está acima, sugerindo que estamos em uma tendência de alta. Uma vez que sabemos isso, só queremos comprar pullbacks no preço. O sinal mecânico de compra vem quando o estocástico produz um sinal de compra em território vendido em excesso (média média móvel, circulada acima). Embora isso tenha se transformado em uma boa oportunidade de compra de baixo risco, observe a ação de preços antes dessa oportunidade de compra. Durante a tendência de alta, o estocástico foi muito sobrecompra, produzindo sinais de venda durante grande parte da tendência de alta, o que teria levado a muitas perdas se você tivesse vendido curto naqueles tempos. Esta é uma armadilha em que novos comerciantes podem entrar ao usar essas ferramentas sem regras lógicas baseadas na realidade. Regra de compra: quando a média móvel está inclinada para cima, pegue a cruz móvel móvel estocástica em território de sobrevenda como sinal de compra. Quando a média móvel está inclinada para cima, IGNORE CADA sinal de venda, a cruz média móvel estocástica em território de sobrecompra produz. A lógica baseada na realidade: quando os preços estão se movendo mais alto, queremos encontrar uma oportunidade de compra quando as coisas estão à venda. Mais importante ainda, nosso sinal de compra nos disse objetivamente que alguém estava vendendo depois de uma queda no preço e venda no contexto de uma tendência de alta. Isso só pode ser a ação de um vendedor novato. Um comerciante consistentemente rentável nunca venderia depois de um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Então, queremos comprar deste vendedor novato. Como você pode ver, este é um processo de duas partes e é importante entender isso ao construir seu sistema de negociação. As duas partes são as seguintes: The Switch: The switch is a onoff switch que diz que é ok para comprar ou ok para vender, mas não ambos, ao mesmo tempo, neste caso. Por exemplo, quando a média móvel está inclinada para cima, o interruptor está ativado, diz que está certo para comprar o que significa que não está certo para vender. O quotTrigger: o gatilho é a entrada comercial real. Então, se a média móvel estiver inclinada para cima, o interruptor está ligado e diz que está certo para comprar. Isso significa que o sinal de compra produzido pela cruz estocástica sobre o território vendido (o gatilho) está ativado. Se a média móvel fosse inclinada para baixo no entanto, esse gatilho de sinal de compra seria desligado e o gatilho do sinal de venda seria ativado. Talvez o seu sistema comercial não inclua indicadores e, em vez disso, se concentrará nos níveis de oferta e demanda. Nesse caso, você ainda teria um interruptor e um gatilho. Sua mudança seria preço atingindo o nível de oferta ou demanda e seu gatilho seria a entrada real que pode ser uma vela de inversão ao nível, preço atingindo o nível ou um dos muitos outros gatilhos. Seja qual for a estratégia, sempre há um interruptor e um gatilho. Nesta tabela, também temos uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Aqui, a inclinação da média móvel de 50 períodos nos diz que a tendência está baixa. Uma vez que sabemos disso, só queremos vender para um comerciante novato que esteja comprando depois de um movimento maior no preço em uma tendência descendente. O sinal mecânico de venda vem quando o estocástico produz um sinal de venda em território comprado em excesso (cruzamentos médios móveis, encerrados acima). Regra curta de venda: quando a média móvel está inclinada para baixo, pegue a cruz média móvel estocástica no território de sobrecompra como um sinal de venda. Além disso, quando a média móvel está inclinada para baixo, IGNORE CADA sinal de compra, a cruz média móvel estocástica em território de sobrevenda produz. A lógica de negociação baseada na realidade: quando os preços tendem para baixo, queremos encontrar uma oportunidade de curto prazo quando os preços são altos. Além disso, queremos vender a curto para o comprador que cometeu o erro de comprar depois de um aumento no preço e no contexto de uma tendência de baixa (um comprador novato). É este ou qualquer sistema de negociação perfeito. Certamente, não há sistema de negociação perfeito e não precisa ser. Se houvesse, essa pessoa teria todo o dinheiro do mundo. No entanto, envolver algumas regras de negociação simples e lógica em torno de sua negociação é a chave para empilhar as chances a seu favor. Mesmo Las Vegas não ganha o tempo todo, nem quer ou precisa. Eles fazem bem ao longo do tempo porque percebem que não precisam sempre ganhar. Eles só precisam manter suas regras que lhes permitem manter a vantagem que significa apostar contra pessoas que não têm a vantagem. Qualquer mercado e indicador farão quando você PENSA os mercados corretamente Aqui está outro exemplo com a mesma média móvel de 50 períodos. Neste exemplo, simplesmente mudei o estocástico para o índice Commodity Channel, mais conhecido como CCI, teremos quase os mesmos sinais. Razão Técnica para Venda Curta: 1) A média móvel do período ndash de inclinação descendente sugere que esse mercado está em uma tendência de baixa. 2) Uma leitura CCI Overbought (circundada está no gráfico). Razão lógica de venda curta: venda curta para um comprador que compra após um aumento no preço e no contexto de uma tendência de baixa. O único tipo de mentalidade que tomaria essa ação é alguém que toma decisões para comprar e vender qualquer coisa com base em EMOÇÃO, lógica não simples e correta. Este é o pedigree do comerciante que queremos do outro lado de nossos negócios. As estratégias de negociação que funcionam não mudam com o tempo, os mercados ou a mudança das condições do mercado. Francamente, pensar que as condições do mercado nunca mudam é uma forte ilusão que só pode ser removida quando se concentra na base do movimento dos preços, oferta e demanda puras. Os sistemas que vejo trabalhar são muito simples. O exemplo abaixo é um gráfico intra-dia, vamos aplicar nossos mesmos princípios básicos. Razão Técnica para a Compra: 1) A média móvel do período ndash de inclinação para cima sugere que este mercado está em uma tendência de alta. 2) A leitura CCI Oversold (circundada está no gráfico). Razão lógica de compra: compra de um vendedor novato que vende APÓS uma queda no preço e no contexto de uma tendência de alta. UptrendOscillator Overbought: Ignore DowntrendOscillator Oversold: Ignore UptrendOscillator Oversold: Buy Signal DowntrendOscillator Overbought: Venda curto Sinal Turning Failure In Success Oi, a grande maioria dos comerciantes que descem o caminho do sistema passam anos indicadores de ajuste de forma e osciladores e crunching números com base na parte de trás Testou resultados comerciais hipotéticos (números). Eu vejo que poucas pessoas desenvolvem estratégias de negociação com base na lógica simples de como e por que o preço se move como ocorre em qualquer mercado. Da minha experiência de mercado baseada na realidade, a negociação é uma simples transferência de contas daqueles que não entendem lógica de mercado simples nas contas daqueles que fazem. Os sistemas comerciais apenas aceleram o processo. Como mencionei anteriormente, a maioria dos comerciantes que desenvolvem sistemas de negociação não aproveita essa abordagem ou pensa nos termos simples que estou sugerindo. Por que é por causa da forma como a maioria das pessoas aprende sobre mercados e comércio. A maioria não iniciará seu caminho de aprendizado como eu fiz manipulando fluxo de ordem institucional no chão de uma troca. A grande maioria dos jogadores do mercado começará com uma carteira comercial ou seminário escrito ou entregue por alguém que escreva livros e oferece seminários, NÃO um especulador de mercado real. Esses livros são preenchidos com o uso convencional de indicadores e padrões de gráficos que simplesmente não produzem resultados. Se o fizessem, o autor certamente não venderia o livro para você. Isso leva a um comerciante novato a pensar que eles podem ter um sistema de comércio curto e adicionar alguns indicadores e osciladores a um gráfico de preços e deixar o computador encontrar os parâmetros para cada um desses indicadores que teriam produzido os melhores resultados no passado (de volta Teste). Normalmente, quando o comerciante do sistema novato começa a negociar com dinheiro real com base em resultados hipotéticos de qualidade e começa a perder dinheiro, eles seguem o próximo passo errado, eles começam a ajustar as configurações do indicador e, pior ainda, eles adicionam mais indicadores. Este é um caminho que leva ao desastre comercial, mas o comerciante do sistema novato nem sequer o conhece. Eles dizem: como um sistema de negociação com esses grandes números testados na parte traseira não funciona. Ele não funciona porque o sistema é baseado em resultados de teste de crunching e curva ajustados. A realidade de como os mercados funcionam é ignorada. Ao projetar seu sistema de negociação, certifique-se de trazer suas bases de volta aos conceitos básicos de como e por que o preço se move em todos e quaisquer mercados. Por último, se você deseja supercartar as informações contidas neste artigo, adicione níveis de oferta e demanda ao seu sistema. Se você olhar para todos os exemplos acima, sempre houve um nível de oferta ou demanda no ponto de viragem. Tem que haver. Aviso de Requisição do Governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission. Os instrumentos financeiros de negociação de qualquer tipo, incluindo opções, futuros e títulos, possuem grandes recompensas em potencial, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nas opções, futuros e mercados de ações. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Este site de treinamento não é uma solicitação nem uma oferta para opções, futuros ou títulos da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer informação que você receba será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Use o senso comum. Este site e todos os conteúdos são apenas para fins educacionais e de pesquisa. Obtenha o conselho de um consultor financeiro competente antes de investir seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro. NFA e CTFC Descartáveis: a negociação no mercado cambial é uma oportunidade desafiadora onde os retornos acima da média estão disponíveis para investidores educados e experientes que estão dispostos a assumir o risco acima da média. No entanto, antes de decidir participar do comércio cambial (FX), você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Não investe dinheiro que não pode perder. RENÚNCIA DE GANHOS: TODOS OS ESFORÇOS FORAM REALIZADOS PARA REPRESENTAR ESQUECE ESTE PRODUTO E SEU POTENCIAL. NÃO HÁ GARANTIA QUE VOCÊ GANHARÁ QUALQUER DINHEIRO USANDO AS TÉCNICAS E IDEIAS OU SOFTWARE FORNECIDOS COM ESTE SITE. EXEMPLOS NESTA PÁGINA NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU GARANTIA DE BENEFÍCIOS. Copyright 2013 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, Nova York, NY 10004 Contato: suporte daytradingcoach disclaimer política de privacidade Sistemas de lançamento: Construindo um sistema 13 Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e alguns Das muitas decisões empíricas que o projetista deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema comercial, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos principais para lembrar. The Six-Step System Construction 1. Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação, você precisará de várias coisas: Dados - Como o designer do sistema deve usar backtesting extensivo. O histórico de preços passados é essencial para a construção de um sistema comercial. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos para uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema comercial sem software, é altamente impraticável. Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. Alguns recursos comuns permitem que o comerciante faça o seguinte: Coloque automaticamente trades - Isso muitas vezes requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar instalada entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software coloque trades para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha e tudo o resto é feito automaticamente. Observe que usar este recurso é estritamente opcional. Código de um sistema de comércio - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras com facilidade. Por exemplo, o MetaTrader usa MQL (MetaQuotes Language). Este é um exemplo de seu código para vender se a margem livre for inferior a 5.000: se for FreeMargin lt 5000, então saia Frequentemente, apenas lendo o manual e a experimentação devem permitir que você adote os conceitos básicos do idioma que seu software usa. Backtest sua estratégia - O desenvolvimento do sistema sem backtesting é como jogar tênis sem raquete. O software de desenvolvimento de sistemas geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, informações de conta de entrada e backtest por qualquer período de tempo com o clique de um mouse. Aqui está um exemplo do MetaTrader: após o teste de volta ser executado, é gerado um relatório que descreve as especificidades dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações mal sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negociações e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. 2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados para gerar lucro ou perda. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui é um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel: Se SMA (20) CrossOver EMA (13), então, insira Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), então saia Regras como essas que são colocadas em código permitem que o software automaticamente Gerar entradas e saídas nos pontos quando as regras são aplicáveis. Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader: o sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. Referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tal) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, basta salvar o arquivo. Então você pode usá-lo selecionando-o na tela principal. 3. Tomada de decisão - Há muitas decisões a serem feitas neste ponto: Em que mercado eu quero negociar em 13 Que período de tempo devo usar 13 Quais séries de preços devo usar 13 Que subconjunto de ações devo usar para testes Manter em Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e a série de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.4. Prática - Backtesting e papel comercial são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema comercial: Execute vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios. O comércio de papel é o sistema (use dinheiro imaginário, mas registre os negócios e os resultados), e novamente, procure uma rentabilidade consistente. Verifique cuidadosamente se há erros no programa ou trocas não intencionais. Estes podem ser o resultado de uma programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que tenham repercussões indesejadas. 5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter um lucro consistente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos: custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real. E alguns extras para explicar enchimentos imprecisos (diferença entre os preços de oferta e de venda). Em outras palavras, evite o deslizamento (Para analisar o que é e como isso ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.) Vigilância - Não ignore a perda de negociações, mantenha um olho em todos os negócios. Otimização - Não sobre otimize o sistema. Em outras palavras, não adapte o sistema a um ambiente de mercado muito específico, tente ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignore ou se esqueça do risco. É muito importante ter maneiras de limitar perdas (também conhecidas como stop-loss) e formas de bloquear os lucros (tirar lucros). 6. Comércio - Experimente, mas espere resultados não desejados. Certifique-se de usar operações não automatizadas até estar confiante no desempenho e consistência dos sistemas. Demora muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem sucedido, e antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter que suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas: os testes de volta não podem representar perfeitamente as condições do mercado ao vivo e a negociação de papel pode ser imprecisa. Se o seu sistema perde dinheiro, volte para o quadro de desenho e veja onde ele deu errado (veja o passo 5). Conclusão Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação. Sistemas de Negociação: Solução de Problemas e Otimização
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