Qual é a diferença entre as médias aritméticas e geométricas. Uma média aritmética é a soma de uma série de números dividida pela contagem dessa série de números. Se você fosse convidado a encontrar a média da aula (aritmética) dos resultados dos exames, simplesmente adicionaria todos os resultados dos exames dos alunos e, em seguida, dividiria essa quantia pelo número de alunos. Por exemplo, se cinco alunos fizeram um exame e suas pontuações foram 60, 70, 80, 90 e 100, a média da classe aritmética seria de 80. Isso seria calculado como: (0,6 0,7 0,8 0,9 1,0) 5 0,8. A razão pela qual você usa uma média aritmética para os resultados dos exames é que cada pontuação do teste é um evento independente. Se um aluno passa a ter um desempenho fraco no exame, as chances dos alunos seguintes de fazerem falta (ou bem) no exame não são afetadas. Em outras palavras, cada pontuação de alunos é independente das pontuações de todos os outros alunos. No entanto, existem algumas instâncias, particularmente no mundo das finanças, onde uma média aritmética não é um método apropriado para calcular uma média. Considere seus retornos de investimento. por exemplo. Suponha que você tenha investido suas economias no mercado de ações por cinco anos. Se o seu retorno a cada ano fosse de 90, 10, 20, 30 e -90, qual seria o seu retorno médio durante este período? Bem, tomando a média aritmética simples, você receberia uma resposta de 12. Não é muito pobre, você pode pensar. No entanto, quando se trata de retornos de investimento anuais, os números não são independentes um do outro. Se você perder uma tonelada de dinheiro por ano, você tem muito menos capital para gerar retornos nos anos seguintes e vice-versa. Devido a esta realidade, precisamos calcular a média geométrica de seus retornos de investimento para obter uma medida precisa do seu retorno anual médio real ao longo do período de cinco anos. Para fazer isso, simplesmente adicionamos um para cada número (para evitar problemas com porcentagens negativas). Então, multiplique todos os números juntos e eleve seu produto ao poder de um dividido pela contagem dos números na série. E você está terminado - simplesmente não se esqueça de subtrair um do resultado, isso é um bocado, mas no papel na verdade não é esse complexo. Voltando ao nosso exemplo, calculamos a média geométrica: nossos retornos foram 90, 10, 20, 30 e -90, então nós os conectamos na fórmula como (1.9 x 1.1 x 1.2 x 1.3 x 0.1) 15 - 1. Isso é igual a Um retorno anual geométrico anual de -20,08. Isso é muito pior do que a média aritmética 12 que calculamos anteriormente e, infelizmente, é também o número que representa a realidade neste caso. Pode parecer confuso sobre o motivo pelo qual os retornos médios geométricos são mais precisos do que os retornos aritméticos médios, mas olhe assim: se perder 100 de seu capital em um ano, você não tem esperança de fazer um retorno sobre ele durante o próximo ano. Em outras palavras, os retornos dos investimentos não são independentes um do outro, portanto, eles exigem uma média geométrica para representar sua média. Para saber mais sobre a natureza matemática dos retornos do investimento, confira Overcoming Compoundings Dark Side. Uma medida da rentabilidade operacional de uma empresa. É igual ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. MetaTrader 4 - Indicadores Médias móveis, indicador MA para o MetaTrader 4 O Indicador Técnico da Média de Mudança mostra o valor médio do preço do instrumento por um determinado período de tempo. Quando se calcula a média móvel, uma mede o preço do instrumento para este período de tempo. As mudanças de preços, a média móvel aumenta ou diminui. Existem quatro tipos diferentes de médias móveis: simples (também conhecido como aritmética), exponencial, suavizado e linear ponderado. Média móvel S podem ser calculados para qualquer conjunto de dados seqüenciais, incluindo preços de abertura e fechamento, preços mais altos e mais baixos, volume de negócios ou outros indicadores. Muitas vezes, é o caso quando se usam médias móveis duplas. A única coisa em que as médias móveis de diferentes tipos divergem consideravelmente umas das outras, é quando os coeficientes de peso, que são atribuídos aos dados mais recentes, são diferentes. Caso falamos de uma média móvel simples, todos os preços do período de tempo em questão são de valor igual. As médias móveis ponderadas exponenciais e lineares atribuem mais valor aos preços mais recentes. A maneira mais comum de interpretar a média móvel de preços é comparar sua dinâmica com a ação de preço. Quando o preço do instrumento sobe acima de sua média móvel, aparece um sinal de compra, se o preço cai abaixo da média móvel, o que temos é um sinal de venda. Este sistema de negociação, baseado na média móvel, não é projetado para fornecer entrada no mercado bem no seu ponto mais baixo, e sua saída diretamente no pico. Permite atuar de acordo com a seguinte tendência: comprar logo depois que os preços chegam ao fundo e vender logo depois que os preços atingiram seu pico. Média móvel simples (SMA) Simples, em outras palavras, a média móvel aritmetica é calculada ao resumir os preços do encerramento do instrumento durante um certo número de períodos únicos (por exemplo, 12 horas). Esse valor é então dividido pelo número desses períodos. SMA SUM (FECHAR, N) N Onde: N é o número de períodos de cálculo. Média de Movimento Exponencial (EMA) A média móvel suavizada exponencialmente é calculada adicionando a média móvel de uma determinada parcela do preço de fechamento atual ao valor anterior. Com médias movidas exponencialmente suavizadas, os preços mais recentes são de maior valor. A média móvel exponencial em percentagem de P será semelhante a: Onde: CLOSE (i) o preço do encerramento do período atual EMA (i-1) A média móvel do encerramento do período anterior P é a porcentagem de usar o valor do preço. Média de Mudança Suavizada (SMMA) O primeiro valor dessa média móvel suavizada é calculado como a média móvel simples (SMA): SUM1 SUM (FECHAR, N) As segundas e as médias móveis sucessivas são calculadas de acordo com esta fórmula: Onde: SUM1 é o Soma total de preços de fechamento para N períodos SMMA1 é a média móvel suavizada da primeira barra SMMA (i) é a média móvel suavizada da barra atual (exceto para a primeira) CLOSE (i) é o preço de fechamento atual N é o Período de suavização. Média de movimento ponderada linear (LWMA) No caso da média móvel ponderada, os dados mais recentes são mais valiosos do que dados mais precoce. A média móvel ponderada é calculada multiplicando cada um dos preços de fechamento dentro da série considerada, por um certo coeficiente de peso. LWMA SUM (Close (i) i, N) SUM (i, N) Onde: SUM (i, N) é a soma total dos coeficientes de peso. As médias móveis também podem ser aplicadas aos indicadores. É aí que a interpretação das médias móveis de indicadores é semelhante à interpretação das médias móveis de preços: se o indicador sobe acima de sua média móvel, isso significa que o movimento do indicador ascendente provavelmente continuará: se o indicador cai abaixo da média móvel, isso Significa que é provável que continue indo para baixo. Aqui estão os tipos de médias móveis no gráfico: Média móvel simples (SMA) Média móvel exponencial (EMA) Média móvel suavizada (SMMA) Média móvel móvel ponderada (LWMA)
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