Pyramid Trading System

Pyramid Your Way To Benefit Pyramiding envolve a adição de posições rentáveis ​​para tirar proveito de um instrumento que está funcionando bem. Isso permite que grandes lucros sejam feitos conforme a posição cresce. O melhor de tudo, não é necessário aumentar o risco se for executado corretamente. Neste artigo, analisaremos os negócios de pirâmide em posições longas. Mas os mesmos conceitos podem ser aplicados também para venda a descoberto. Os equívocos sobre Pyramiding Pyramiding não estão em baixa, o que se refere a uma estratégia em que uma posição perdedora é adicionada a um preço inferior ao preço originalmente pago, reduzindo efetivamente o preço médio de entrada do cargo. Pyramiding está adicionando uma posição para aproveitar ao máximo os ativos de alto desempenho e, assim, maximizar os retornos. A média é uma estratégia muito mais perigosa, já que o ativo já mostrou fraqueza e não força. (Para ler mais, veja Averaging Down: Boa ideia ou grande erro) Pyramiding também não é tão arriscado - pelo menos, não, se executado corretamente. Enquanto os preços mais altos serão pagos (no caso de uma posição longa), quando um ativo está mostrando força, o que irá corroer os lucros nas posições originais se o investimento for reverso, o valor do lucro será maior em relação apenas a uma posição. Por que funciona Pyramiding funciona porque um comerciante só irá adicionar a posições que estão ganhando lucro e mostrando sinais de força contínua. Esses sinais podem ser continuados à medida que as ações se acumulam em novos níveis altos, ou o preço não retrai para mínimos anteriores. Basicamente, estamos aproveitando as tendências ao adicionar ao nosso tamanho de posição com cada onda dessa tendência. Pyramiding também é benéfico nesse risco (em termos de perda máxima) não precisa aumentar ao adicionar a uma posição existente rentável. As adições originais e anteriores mostrarão lucro antes de uma nova adição ser feita, o que significa que quaisquer perdas potenciais em posições mais recentes são compensadas por entradas anteriores. Além disso, quando um comerciante começa a implementar a pirâmide, a questão de tirar lucros muito cedo é muito diminuída. Em vez de sair em todos os sinais de uma reversão potencial. O comerciante é forçado a ser mais analítico e assistir para ver se a inversão é apenas uma pausa no impulso ou uma mudança real na tendência. Isso também dá ao comerciante a presciência de que ele ou ela não precisa fazer apenas um comércio em uma determinada oportunidade, mas pode realmente fazer vários negócios em movimento. Por exemplo, ao invés de fazer um comércio por 1.000 ações em uma entrada, um comerciante pode sentir o mercado fazendo um primeiro comércio de 500 ações e, em seguida, mais negócios depois, pois mostra um lucro. Por pirâmide, o comerciante pode realmente acabar com uma posição maior do que as 1.000 ações que ele ou ela poderia negociar de uma só vez, uma vez que três ou quatro entradas podem resultar em uma posição de 1.500 ações ou mais. Isso é feito sem aumentar o risco original porque a primeira posição é menor e as adições só são feitas se cada adição anterior estiver mostrando lucro. Vejamos um exemplo de como isso funciona e por que funciona melhor do que apenas tomar uma posição e levá-la. Aplicação do mundo real Para simplificar, vamos assumir que estamos negociando ações para o nosso primeiro exemplo, e temos um limite de 30.000 contas de negociação. O máximo que queremos arriscar em um comércio é 1-2 da nossa conta. Usando uma parada máxima de 1, em termos de dólar, estamos apenas dispostos a arriscar 300. Uma parada será colocada no comércio para que não mais do que isso seja perdido. Nós olhamos para o gráfico do estoque que estamos negociando e escolhemos onde é um antigo nível de suporte. Nossa parada estará logo abaixo disso. Se o preço atual é de 50 centavos de distância do último nível de suporte e adicionamos um pequeno buffer (portanto, 55 centavos), podemos levar 545 partes (3000.55545). Reduzir esse número e levar apenas 500 partes do nosso risco em menos de 300. Poderíamos comprar nossos 500 estoques e mantê-los, vendendo-os sempre que quisermos, ou nós poderíamos comprar uma posição menor, talvez 300 partes, e adicionar Para isso, uma vez que mostra um lucro. Se o estoque continuar a tendência, acabaremos com uma posição maior (e, portanto, mais lucro) do que 500 ações, e se o estoque cai, só perdemos dinheiro em 300 ações - uma perda de apenas 165 (0.55300) em oposição a 275 (0,55500) se nós apenas tivemos uma posição estática de 500 partes. Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo usando um gráfico de 15 minutos da libra da Grã-Bretanha contra o iene japonês (GBPJPY). Os círculos são entradas e as linhas são os preços que nossos níveis de parada se movem após cada onda sucessiva mais alta. Figura 1: 4 de novembro de 2008Pyramid Trading: maiores lucros com menos risco Não, as pirâmides não são uma variedade de montanhas entre a França e a Espanha. Sim, existem mais de 80 pirâmides no Egito. Há também pirâmides triangulares, pentagonais e oblíquas em matemática. Sem dúvida, seu parceiro também se depara com pirâmides de renda ecológicas, nutricionais e até mesmo. Este blog é sobre minha pirâmide. É um método que eu uso tanto para comprar em uma posição quanto para sair de uma posição patrimonial. Minha pirâmide comercial é um método e uma disciplina. Isso envolve a adição de uma posição de forma sistemática para tirar proveito de uma equidade mostrando força crescente ao mesmo tempo que limita o risco. Itrsquos é frouxamente baseado em dois clichéacutes do mercado: a tendência da ldquothe é sua força friendrdquo e ldquobuy, e não a fraude. rdquo O método de negociação da pirâmide simplesmente defende patinar em uma posição completa em pequenos troços controlados em vez de comprar 100 de sua posição alvo na primeira compra. Eu descrevo isso como um método e uma disciplina, porque muitas vezes, quando os investidores finalmente conseguem o compromisso emocional de comprar uma equidade, a natureza humana parece inclinada a querer devorar toda a posição em uma grande mordida. No mercado, como é frequentemente o caso, a natureza humana está errada. O método da pirâmide permite que você compre, por exemplo, 25 da sua posição total pretendida, defina sua parada e aguarde a próxima onda do mercado para confirmar a sabedoria da sua primeira decisão de compra. Se as tendências do mercado forem mais elevadas, você mostra um lucro e o mercado reforçou seu bom julgamento. Se as tendências diminuírem, sua parada é executada, você controlou seu risco e você reserva uma pequena perda em apenas 25 de sua posição total pretendida. Em certo sentido, você deve se treinar. Não é como fazer compras na Nordstrom. Você não aguarda um preço de venda mais baixo antes de comprar. O comércio de pirâmides é o oposto absoluto. Pode parecer contra-intuitivo no início, mas você quer pagar mais por cada entrada subseqüente no mercado até que você tenha adquirido sua posição 100 completa. À medida que a sua equidade continua a evoluir, você exerce uma disciplina paralela de mover sua parada para seguir a tendência positiva e proteger seus lucros. Um equívoco sobre o comércio de pirâmide é que você pode piramide para baixo, e ndash isso é incorreto e potencialmente suicida. O mercado oferece uma litania de clichê-acústicos, como lodquocatching um kniferdquo caindo. Para resolver esse comportamento fraco e desaconselhável. O poder da pirâmide é que ele proíbe que você adicione uma segunda posição, a menos que você já tenha um lucro na primeira posição. Esta ressalva simples deve ser cinzelada em pedra. Na excitação e assegurando a loucura de um mercado de mídia blitz ndash quando o hype diz uma coisa, mas os gráficos dizem que outro ndash esta regra me salvou uma e outra vez. Para citar James Russell Lowell, ldquoone espinho de experiência vale a pena toda a região de advertência. rdquo A regra e o benefício corolário é que, como investidor, você deve ajustar suas paradas quando você comprar sua segunda posição, que pode representar entre 25 e 50 da sua posição alvo total. Em poucas palavras, você continua a adicionar a suas posições rentáveis ​​e aproveitar a tendência de ações, bem como controlar seu risco, aumentando diligentemente o seu atraso após o seu patrimônio de tendência positivo. Em resumo, para refletir o fato de que as ações normalmente se movem mais lentamente do que quando se invertem e quebram, eu piramide em uma posição longa usando aproximadamente 25, 35 e 40 como guias ásperas. Mas na saída, eu reverto essa estratégia, encerrando 40 da minha posição em primeiro lugar e depois seguindo isso com 35 e 25 se a equidade continua a deteriorar-se. Pyramid trading é um método que foi validado por vários estudos acadêmicos. Como tira proveito das tendências de alta, aumentando o tamanho da posição com cada onda ascendente, instila o benefício adicional de ajustes de parada disciplinados que tornarão o comerciante médio melhor e o bom comerciante excepcional. Comércio bem comercial com disciplina - Gatis Roze Sobre os autores: Gatis Roze. CMT, possui MBA da Stanford Graduate School of Business e é ex-presidente da Technical Securities Analysts Association (TSAA). Um investidor em tempo integral por mais de 25 anos, ele ensinou cursos de investimento esgotado em todo o Pacífico Noroeste e além desde 2000. Gatis é um co-autor do Tensile Trading recentemente lançado: The 10 Essential Etapes of Stock Market Mastery. Publicado pela Wiley. Grayson Roze trabalhou no setor de serviços financeiros para a StockCharts desde 2012, agora atuando como Gerente de Negócios na empresa. Ele também é co-autor da Tensile Trading: The 10 Essential Etapes of Stock Market Mastery. Grayson possui um diploma de Bacharelado da Swarthmore College, onde estudou Economia e Psicologia. Inscreva-se para The Traders Journal para ser notificado sempre que uma nova postagem é adicionada a este blog